Comparer des lois ajustées

Examiner les lois et transformations candidates sans considérer qu’un test d’ajustement désigne un modèle gagnant.

Guides · Statistiques de base · 4 min de lecture

Les commandes de l’application, les identifiants des feuilles de données et les valeurs des données d’exemple conservent leur forme d’origine. Les captures d’écran, graphiques et fichiers à télécharger sont en anglais. Les exemples conservent les conventions numériques anglaises : point décimal et virgule de séparation des milliers.

Exemple : durées d’achèvement d’essais sur banc

120 essais terminés ; une durée positive par essai.

Télécharger les données d’exemple (CSV en anglais)

C’est le même exemple que dans Help. Importez le CSV pour suivre les étapes ou utilisez Open example in a practice copy dans Help pour préremplir les données d’entrée.

1. Créer l’espace de travail

Dans la barre latérale, ouvrez Basic Statistics et choisissez Distribution Fit Analysis. Créez une analyse, nommez-la, sélectionnez New blank worksheet, puis choisissez Create analysis.

2. Importer les données d’exemple

Téléchargez le CSV ci-dessus et importez-le dans la feuille de données. Choisissez Comma comme délimiteur, Dot comme séparateur décimal et First row contains column names.

3. Affecter les mesures

Dans Inputs, choisissez One measurement column pour Data layout. Affectez completion_time_min à Measurement column 1. Choisissez Fixed size pour Subgroups defined by et saisissez 1 dans Subgroup size.

4. Choisir les modèles candidats et les transformations

Sous Distributions and transformations, choisissez Select all pour sélectionner les 16 of 16 modèles candidats. Conservez leur ordre.

Ouvrez Transformation options. Choisissez Optimal power pour Box–Cox power et saisissez 0.1 dans Johnson selection cutoff. Laissez Store Box–Cox transformed data et Store Johnson transformed data décochés.

5. Définir les graphiques et les tableaux de résultats

Ouvrez Plot options. Saisissez 95 dans Confidence level (%), cochez Show confidence bounds et choisissez Grouped panels pour Probability plots. Ouvrez Results options, cochez Descriptive statistics, Goodness-of-fit tests et Parameter estimates, et laissez Percentile tables décoché.

Distribution Fit Analysis: Données d’entrée avec les affectations et réglages de l’exemple
Écran Inputs en anglais, avec les colonnes et réglages de l’exemple avant l’exécution de l’analyse. Voir l’image en taille réelle (s’ouvre dans un nouvel onglet)

6. Exécuter l’analyse

Choisissez Run analysis, puis ouvrez Results.

7. Interpréter les résultats

  1. Identifier la comparaison

    Les 120 durées d’achèvement positives sont incluses, une par essai terminé. La moyenne est de 19.597 minutes. Seize lois et transformations sont comparées dans l’ordre sélectionné ; l’outil ne choisit pas une unique famille vraie.

  2. Comparer les quatre premiers graphiques

    Les panneaux montrent les lois normale, normale après Box–Cox, lognormale et lognormale à 3 paramètres. Chaque point est une durée ordonnée sur l’échelle indiquée du panneau. Recherchez une structure approximativement rectiligne et examinez les queues et les bornes de confiance. Les 12 autres panneaux se trouvent dans Plus de détails.

    Graphiques de probabilité 1–4
    Graphiques de probabilité 1–4 Voir le graphique en taille réelle (s’ouvre dans un nouvel onglet)
  3. Lire les éléments sur l’ajustement

    L’ajustement normal donne AD = 2.7369 et p < 0.005, indiquant un mauvais ajustement normal. La lognormale donne p = 0.1514 ; la log-logistique et la loi de la plus grande valeur extrême ne sont pas non plus rejetées à 0.05. Plusieurs modèles restent plausibles. Une valeur p plus élevée ne choisit pas à elle seule le meilleur modèle.

  4. Distinguer les résultats indisponibles et les échelles

    Les lignes lognormale, gamma et log-logistique à 3 paramètres ont des valeurs p AD indisponibles ; indisponible ne signifie pas que le test est satisfait. La ligne Weibull à 3 paramètres indique au contraire p≈0.0183, avec qualification de la méthode aux limites toujours en attente. Les ajustements de Box–Cox et de Johnson utilisent des unités transformées, et non des minutes.

  5. Choisir un modèle pour la décision visée

    Comparez le comportement des modèles plausibles aux durées importantes, en particulier dans la queue des durées longues. Conservez les notes méthodologiques et vérifiez la performance prédictive avant d’utiliser des percentiles ajustés pour décider sur le temps de service.

Plus de détails : lire chaque section des résultats

Les tableaux complets de résultats utilisent six chiffres significatifs, comme dans Help.

Tests d’adéquation

Le modèle candidat identifie une loi ou un ajustement normal après transformation. AD mesure l’écart sur son échelle de probabilité ; la valeur p AD peut être un nombre, une borne de restitution ou Indisponible. Lisez la note de la cellule. La statistique du rapport de vraisemblance et la valeur p LRT comparent les familles emboîtées admissibles ; ce n’est pas le test AD d’adéquation. Sans objet et Indisponible ne sont pas des résultats satisfaisant un test. La valeur p AD de Weibull à 3 paramètres est numérique, environ 0.0183, avec qualification aux limites en attente ; les valeurs lognormale, gamma et log-logistique à 3 paramètres sont indisponibles.

Tests d’adéquation · 16 lignes
Modèle candidatADValeur p ADStatistique du rapport de vraisemblanceValeur p LRT
Normal2.73688< 0.005Approximation AD normale de Stephens ; borne inférieure de restitution 0.005—Sans objet
Normal after Box–Cox0.5524790.151353Approximation AD normale de Stephens ; borne inférieure de restitution 0.005—Sans objet
Lognormal0.5524790.151353Approximation AD normale de Stephens ; borne inférieure de restitution 0.005—Sans objet
3-parameter lognormal0.564131IndisponibleUne probabilité AD n’est pas disponible pour cette famille à trois paramètres.0.02221930.881505Khi-deux, 1 ddl ; maximums de vraisemblance ajustés
Exponential22.216< 0.003Formules de significativité exponentielle de Stephens, table 4.12, correction 1+0.6/n ; contrôles de l’implémentation de part et d’autre de 0.26, 0.51, 0.95 et 2.534—Sans objet
2-parameter exponential9.52934< 0.01Stephens, table 4.14, correction 1+5.4/n-11/n² ; interpolation linéaire dans la table99.89661.60565e-23Khi-deux, 1 ddl ; vraisemblance ajustée de l’exponentielle décalée
Weibull2.14725< 0.01Correction de valeurs extrêmes de Stephens 1+0.2/sqrt(n) ; interpolation linéaire dans la table—Sans objet
3-parameter Weibull0.9522250.0183026Lockhart–Stephens, table 1, cas 7 ; interpolation sur l’inverse du paramètre de forme et sur la probabilité ; qualification des cas limites de l’implémentation en attente14.4220.000146086Khi-deux, 1 ddl ; maximums de vraisemblance ajustés
Smallest extreme value6.55729< 0.01Correction de valeurs extrêmes de Stephens 1+0.2/sqrt(n) ; interpolation linéaire dans la table—Sans objet
Largest extreme value0.5811170.141662Correction de valeurs extrêmes de Stephens 1+0.2/sqrt(n) ; interpolation linéaire dans la table—Sans objet
Gamma0.9170410.0215001Stephens, table 4.21 ; première ligne sous une forme de 1, interpolation linéaire sur la forme et la probabilité, ligne asymptotique au-dessus d’une forme de 20 ; qualification plus large des cas limites en attente—Sans objet
3-parameter gamma0.664386IndisponibleUne probabilité AD n’est pas disponible pour cette famille à trois paramètres.2.037910.15342Khi-deux, 1 ddl ; vraisemblance gamma modifiée rapportée
Logistic2.04259< 0.005Correction logistique de Stephens 1+0.25/n ; interpolation linéaire dans la table—Sans objet
Loglogistic0.5244430.141019Correction logistique de Stephens 1+0.25/n ; interpolation linéaire dans la table—Sans objet
3-parameter loglogistic0.471833IndisponibleUne probabilité AD n’est pas disponible pour cette famille à trois paramètres.0.2681540.604573Khi-deux, 1 ddl ; maximums de vraisemblance ajustés
Normal after Johnson0.3954350.366495Approximation AD normale de Stephens ; borne inférieure de restitution 0.005—Sans objet
  • Les modèles candidats sont affichés dans l’ordre spécifié, sans désigner de loi gagnante.
  • Les tests du rapport de vraisemblance comparent les familles décalées à leurs versions non décalées. L’exponentielle décalée utilise ses estimations ajustées ; les autres familles utilisent leurs maximums de vraisemblance ajustés.

Statistiques descriptives

Le nombre d’observations est de 120, les cellules manquantes sont 0 et les sous-groupes non vides 120. La moyenne, la médiane, le minimum et le maximum décrivent les durées en minutes ; l’écart-type décrit leur dispersion. Une taille de sous-groupe de 1 laisse les mesures individuelles.

Mesures d’origine regroupées sans calcul de moyennes de sous-groupes.

Statistiques descriptives · 10 lignes
StatistiqueValeur
Observations120
Cellules manquantes0
Sous-groupes non vides120
Moyenne19.597
Écart-type7.72253
Minimum6.78
Médiane17.605
Maximum46.86
Asymétrie0.99684
Excès d’aplatissement0.907451

Résultats des modèles candidats

Le statut indique si chaque modèle candidat a été calculé ou est indisponible. L’échelle distingue les résultats d’origine et transformés. L’explication conserve les réserves sur la validation, la convergence et la méthode. Les 16 résultats sont inclus ; ne supprimez pas silencieusement un résultat indisponible.

Résultats des modèles candidats · 16 lignes
Modèle candidatStatutÉchelleExplication
NormalCalculéd’origineVérifié par rapport au jeu de données de validation
Normal after Box–CoxCalculétransforméVérifié par rapport au jeu de données de validation
LognormalCalculéd’origineVérifié par rapport au jeu de données de validation
3-parameter lognormalCalculéd’origineLes résultats peuvent différer de ceux d’autres logiciels statistiques, car les méthodes d’estimation du seuil et de convergence varient. Les estimations ne sont pas rapportées si l’ajustement ne converge pas.
ExponentialCalculéd’origineVérifié par rapport au jeu de données de validation
2-parameter exponentialCalculéd’origineVérifié par rapport au jeu de données de validation
WeibullCalculéd’origineVérifié par rapport au jeu de données de validation
3-parameter WeibullCalculéd’origineLes résultats peuvent différer de ceux d’autres logiciels statistiques, car les méthodes d’estimation du seuil et de convergence varient. Les estimations ne sont pas rapportées si l’ajustement ne converge pas.
Smallest extreme valueCalculéd’origineVérifié par rapport au jeu de données de validation
Largest extreme valueCalculéd’origineVérifié par rapport au jeu de données de validation
GammaCalculéd’origineVérifié par rapport au jeu de données de validation
3-parameter gammaCalculéd’origineLes résultats peuvent différer de ceux d’autres logiciels statistiques, car les méthodes d’estimation du seuil et de convergence varient. Les estimations ne sont pas rapportées si l’ajustement ne converge pas.
LogisticCalculéd’origineVérifié par rapport au jeu de données de validation
LoglogisticCalculéd’origineVérifié par rapport au jeu de données de validation
3-parameter loglogisticCalculéd’origineLes résultats peuvent différer de ceux d’autres logiciels statistiques, car les méthodes d’estimation du seuil et de convergence varient. Les estimations ne sont pas rapportées si l’ajustement ne converge pas.
Normal after JohnsonCalculétransforméVérifié par rapport au jeu de données de validation

Estimations des paramètres

Les paramètres suivent la convention mathématique de chaque modèle candidat. L’échelle et la convention expliquent comment les lire ; la position et l’échelle lognormales concernent ln(X − seuil), bien que le modèle décrive les durées d’origine. Les paramètres normaux après transformation utilisent des unités transformées. Conservez les réserves sur le seuil et la covariance avec les estimations.

Estimations des paramètres · 16 lignes
Modèle candidatParamètresÉchelleConvention
Normallocation = 19.597; scale = 7.72253d’origineL’échelle et la forme suivent les conventions mathématiques de référence.
Normal after Box–Coxlocation = 2.90216; scale = 0.385417transforméL’échelle et la forme suivent les conventions mathématiques de référence.
Lognormallocation = 2.90216; scale = 0.385417d’origineLa position et l’échelle se rapportent à ln(X − seuil).
3-parameter lognormallocation = 2.93063; scale = 0.372998; threshold = -0.489666d’origineLa position et l’échelle se rapportent à ln(X − seuil).
Exponentialscale = 19.597d’origineInitialisation par régression du graphique de probabilité passant par l’origine et estimations de Newton sur l’échelle logarithmique, avec une tolérance d’arrêt relative de 1e−4 et une tolérance absolue du pas de 1e−6 ; l’estimation exacte du maximum de vraisemblance par la moyenne de l’échantillon est conservée séparément.
2-parameter exponentialscale = 12.9247; threshold = 6.67229d’origineInitialisation par régression du graphique de probabilité, mises à jour de Newton alternées sur l’échelle logarithmique et seuil = minimum − échelle/n ; l’arrêt conjoint sur les paramètres et la vraisemblance a été vérifié par rapport au jeu de données de validation. L’estimation du maximum de vraisemblance à la frontière du support est conservée séparément.
Weibullshape = 2.6814; scale = 22.0651d’origineL’échelle et la forme suivent les conventions mathématiques de référence.
3-parameter Weibullshape = 1.79811; scale = 14.9711; threshold = 6.28336d’origineL’échelle et la forme suivent les conventions mathématiques de référence.
Smallest extreme valuelocation = 23.7574; scale = 9.20238d’origineL’échelle et la forme suivent les conventions mathématiques de référence.
Largest extreme valuelocation = 16.1294; scale = 5.91185d’origineL’échelle et la forme suivent les conventions mathématiques de référence.
Gammashape = 6.99122; scale = 2.80309d’origineInitialisation de Greenwood–Durand, arrêt relatif de Newton à 1e−4 et mise à jour finale linéarisée de l’échelle ; les estimations exactes du maximum de vraisemblance sont conservées séparément.
3-parameter gammashape = 3.99933; scale = 3.82201; threshold = 4.31151d’origineEstimation gamma conditionnelle finie, puis seuil = minimum − quantile gamma à 1/(n+1) ; convergence conjointe des paramètres et de la vraisemblance. La forme et l’échelle sont conservées depuis l’étape précédente d’estimation du seuil.
Logisticlocation = 18.7606; scale = 4.22543d’origineL’échelle et la forme suivent les conventions mathématiques de référence.
Loglogisticlocation = 2.89811; scale = 0.217969d’origineLa position et l’échelle se rapportent à ln(X − seuil).
3-parameter loglogisticlocation = 2.7846; scale = 0.244789; threshold = 1.88031d’origineLa position et l’échelle se rapportent à ln(X − seuil).
Normal after Johnsonlocation = 0.00290881; scale = 1.00489transforméL’échelle et la forme suivent les conventions mathématiques de référence.

Détails des transformations

La transformation, la famille, les paramètres et la formule directe documentent les transformations ajustées. Box–Cox utilise ici ln(X) ; Johnson utilise sa formule SU indiquée. Aucune colonne transformée n’est enregistrée dans cet exemple. Ces formules changent l’échelle d’analyse, et non les durées enregistrées.

Détails des transformations · 2 lignes
TransformationFamilleParamètres de transformationFormule directe
Normal after Box–CoxBox–Coxpower = 0; optimal_power = 0.0480987ln(X)
Normal after JohnsonSUgamma = -1.21067; eta = 1.31136; epsilon = 12.0096; lambda = 5.44783gamma + eta·asinh((X−epsilon)/lambda)
  • Les paramètres normaux et les percentiles après transformation sont dans les unités transformées.

Graphiques de probabilité 5–8

Comparez les quatre graphiques de probabilité candidats suivants avec l’échelle propre à chaque panneau. Les courbures et les écarts dans les queues indiquent où un modèle ajusté peut mal décrire les durées d’achèvement ; conservez les réserves des panneaux.

Graphiques de probabilité 5–8
Voir le graphique en taille réelle (s’ouvre dans un nouvel onglet)

Graphiques de probabilité 9–12

Ces graphiques de probabilité étendent la comparaison aux quatre modèles candidats configurés suivants. Lisez leurs échelles propres et leurs queues de durées longues, sans juger les modèles uniquement sur leur ressemblance visuelle.

Graphiques de probabilité 9–12
Voir le graphique en taille réelle (s’ouvre dans un nouvel onglet)

Graphiques de probabilité 13–16

Lisez les graphiques de probabilité candidats restants, y compris les ajustements normaux après transformation, sur leurs échelles indiquées. Une structure d’apparence rectiligne n’identifie pas un modèle vrai unique et ne supprime pas les limites méthodologiques.

Graphiques de probabilité 13–16
Voir le graphique en taille réelle (s’ouvre dans un nouvel onglet)

Réserve concernant Weibull à trois paramètres

La valeur p AD de Weibull enregistrée est de 0.018302630915132106. La méthode enregistrée est la table 1, cas 7 de Lockhart–Stephens, avec interpolation sur l’inverse du paramètre de forme et sur la probabilité ; la qualification des cas limites de l’implémentation est en attente. Conservez cette réserve en discutant les éléments défavorables à cet ajustement. Ce n’est pas une probabilité sans réserve, entièrement validée.

8. Créer un rapport

Conservez tous les Goodness-of-fit tests, Candidate outcomes, Parameter estimates, Transformation details, Descriptive statistics et les quatre figures de graphiques de probabilité regroupés. Conservez les bornes de restitution, les probabilités indisponibles et toutes les réserves méthodologiques, y compris les intervalles conditionnels de l’exponentielle décalée.

Sélectionnez Add to report dans l’exécution terminée. Ouvrez Choose individual items and advanced options pour sélectionner les tableaux et graphiques, puis choisissez Add to draft. Les éléments masqués restent dans l’analyse enregistrée.

Nommez le rapport et ajoutez l’objectif de l’étude ainsi que votre interprétation. Sélectionnez Save, vérifiez Preview, puis utilisez Export → Download HTML. L’exemple ci-dessous contient l’intégralité du contenu sélectionné, y compris les résultats au-delà d’un seul écran.

Ce rapport a été généré dans l’application et il est en anglais. Sortie complète de l’application pour cet exemple de Help, avec les tableaux, graphiques et notes d’exécution applicables. Les valeurs des rapports reprennent la précision affichée par l’application. Les graphiques exportés sont statiques. Sur les écrans étroits, faites défiler horizontalement les graphiques et tableaux larges.
Voir l’exemple de rapport: Modéliser la dispersion des durées d’achèvement d’essais sur banc

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