時系列の依存性を確認

系列の自己相関診断

有効観測数は168、最後に表示・検定するラグは42です。有意水準αは0.05、ラグ選択はDefaultです。計算バージョンは、診断の計算規約を識別します。Ljung–Box Qとそのp値は、最後のラグまでの証拠を集約します。表示されたゼロは、数値の報告限界として読み取ります。

系列の相関と累積Ljung–Box検定

ラグは時間単位の隔たりです。ACFはその時点と過去の値との相関で、PACFは途中のラグを調整します。ACF TはACFをその標準誤差で割った値で、一つのラグを検定します。LBQ、LBQの自由度、LBQのp値は、各ラグまでの累積Ljung–Box検定を示します。42行すべてを表示しています。後のラグほど、対応させて使う観測値の組は少なくなります。

ACF Tは個々のラグを検定します。LBQとそのp値は、ラグ1からその行のラグまでをまとめて評価します。

系列の計算方法と対応関係

これらの行には、系列全体を使うACFの分母、PACFの再帰計算、Bartlett標準誤差、Studentのt分布による有意限界が記録されています。診断を報告するときは、計算バージョン、ワークシートの順序、対応関係の注記を残します。残差モデリングはオフです。

系列の標準誤差と有意限界

各ラグの行には、ACFの標準誤差と下側・上側の有意限界、およびPACFの下側・上側限界を示します。ACFの限界はラグによって変化しますが、この例のPACFの限界は一定です。これらの各点の限界は、温度の規格限界や工程の管理限界ではありません。多くのラグを調べると、孤立した点が検出される場合があります。

• 限界は個々のラグの統計量に関するもので、表示した全ラグに対する同時信頼帯ではありません。